Авторизация
Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.
После регистрации вы можете задавать вопросы и отвечать на них, зарабатывая деньги. Ознакомьтесь с правилами, будем рады видеть вас в числе наших авторов!
Вы должны войти или зарегистрироваться, чтобы добавить ответ.
Волатильность — это мера изменчивости цены финансового инструмента за определенный период времени. Существует несколько способов рассчитать волатильность, включая историческую волатильность и волатильность на основе опционов.
1. Историческая волатильность:
— Соберите данные о ценах финансового инструмента за определенный период времени (например, ежедневные цены закрытия).
— Рассчитайте логарифмические доходности (процентные изменения цены) для каждого периода времени.
— Рассчитайте стандартное отклонение логарифмических доходностей.
— Умножьте стандартное отклонение на корень из количества периодов в году (обычно 252 для ежедневных данных) для получения годовой волатильности.
2. Волатильность на основе опционов:
— Используйте цены опционов на финансовый инструмент с разными страйками и сроками исполнения.
— Рассчитайте волатильность, используя модели оценки опционов, такие как модель Блэка-Шоулза или модель Биномиальных опционов.
Оба метода имеют свои преимущества и недостатки, и выбор метода зависит от доступности данных и целей анализа.