Авторизация
Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.
После регистрации вы можете задавать вопросы и отвечать на них, зарабатывая деньги. Ознакомьтесь с правилами, будем рады видеть вас в числе наших авторов!
Вы должны войти или зарегистрироваться, чтобы добавить ответ.
Sharpe ratio (или коэффициент Шарпа) – это метрика, которая используется для измерения эффективности инвестиционного портфеля или актива. Она позволяет оценить, насколько хорошо инвестиция компенсирует риск, и вычисляется путем деления избыточной доходности портфеля или актива на его стандартное отклонение.
Формула для расчета коэффициента Шарпа:
Sharpe ratio = (Rп — Rб) / σп,
где:
Rп — ожидаемая доходность портфеля или актива,
Rб — безрисковая доходность (например, доходность безрискового актива),
σп — стандартное отклонение доходности портфеля или актива.
Чем выше значение коэффициента Шарпа, тем более эффективным считается инвестиционный портфель или актив, так как он приносит большую доходность при меньшем риске. Однако следует учитывать, что коэффициент Шарпа не является единственным показателем для оценки инвестиций, и его следует рассматривать в сочетании с другими факторами.